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编辑推荐
来自一线投资经理，贴近市场的*与国债期货读本。
内容简介
本书部分内容原载于“招商银行资产管理”公众号。因平易近人、妙趣横生的写作风格受到读者好评，经作者详细扩充，增补大量内容，修订成书。
本书不回顾国债期货的发展历史、不介绍海外国债期货市场的发展情况、不讨论国债期货的制度建设和监管、不研究国债期货技术分析。通过虚构人物“椰子冻”的学习经历，站在市场一线从业者的角度，理论结合实际，从*基本的概念入手，循序渐进地介绍国债期货相关知识，从实务的角度给读者们展现一个真正的*市场。通过椰子冻的提问，详细说明了刚刚接触国债期货的朋友可能遇到的各种问题。
书中很多细节问题是理论书籍中很少或没有提到的，例如融资成本的确定、国债的交易细节、期货合约的流动性、可交割国债的流动性、期货交割现状以及*的公允价值等问题。这些看似细枝末节的小问题往往在实际业务中非常重要，也是交易时需要考虑的因素。而没有实务经验的朋友，常常出现看理论书籍都能懂，实际碰到了往往不知所措的情况，甚至还会发生一些误解。通过阅读本书，您将了解真实交易中的方方面面。
本书不回顾国债期货的发展历史、不介绍海外国债期货市场的发展情况、不讨论国债期货的制度建设和监管、不研究国债期货技术分析。通过虚构人物“椰子冻”的学习经历，站在市场一线从业者的角度，理论结合实际，从*基本的概念入手，循序渐进地介绍国债期货相关知识，从实务的角度给读者们展现一个真正的*市场。通过椰子冻的提问，详细说明了刚刚接触国债期货的朋友可能遇到的各种问题。
书中很多细节问题是理论书籍中很少或没有提到的，例如融资成本的确定、国债的交易细节、期货合约的流动性、可交割国债的流动性、期货交割现状以及*的公允价值等问题。这些看似细枝末节的小问题往往在实际业务中非常重要，也是交易时需要考虑的因素。而没有实务经验的朋友，常常出现看理论书籍都能懂，实际碰到了往往不知所措的情况，甚至还会发生一些误解。通过阅读本书，您将了解真实交易中的方方面面。
目 录
目录
推荐序 （周 松）
前言
本书主要出场人物
第一部分 椰子冻学债券
第1章 债券基础知识 / 2
1.1 债券的概念：小船的借条 / 3
1.2 债券的不同类型 / 7
1.3 债券价格的变化 / 11
1.4 债券的到期收益率 / 18
1.5 到期收益率的走势与收益率曲线 / 24
第2章 债券计算与市场分析 / 28
2.1 货币的时间价值 / 29
2.2 简单债券价格计算 / 30
2.3 净价、全价与应计利息 / 33
2.4 债券价格与收益率特征 / 34
2.5 债券投资的利率风险 / 39
2.6 久期、基点价值与凸性 / 41
2.7 债券市场分析 / 46
第二部分 国债期货原理与应用
第3章 “掀起你的盖头来”：初识国债期货 / 56
3.1 远期与期货：球鞋买卖协议 / 57
3.2 国债 / 58
3.3 国债期货合约 / 59
3.4 国债期货的运用 / 64
第4章 国债与期货的亲密关系：国债期货基差 / 67
4.1 基差 / 69
4.2 基差收敛 / 70
4.3 基差交易的基本概念 / 72
4.4 基差走势分析 / 75
4.5 实际运行中需要注意的问题 / 80
4.6 关于T1703合约的补充说明 / 85
第5章 期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理 / 87
5.1 国债期货的定价思路 / 89
5.2 隐含回购利率 / 91
5.3 CTD国债 / 94
5.4 净基差 / 98
5.5 无风险套利 / 100
第6章 能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权 / 103
6.1 交割期权概述 / 106
6.2 细说转换因子 / 107
6.3 久期与CTD国债 / 110
6.4 收益率曲线形状变化 / 115
6.5 BNOC与期权 / 117
附录6A 转换因子计算公式 / 119
附录6B 转换因子的一些特征 / 120
附录6C 交割期权价值补充说明 / 120
第7章 光说不练假把式：国债期货计算实战 / 121
7.1 基差计算 / 122
7.2 持有收益计算 / 124
7.3 净基差计算 / 126
7.4 发票价格计算 / 127
7.5 隐含回购利率计算 / 128
7.6 数字精度 / 129
第8章 此期权非彼期权：基差的期权特征 / 133
8.1 基差交易 / 134
8.2 简易看涨期权 / 134
8.3 简易看跌期权 / 139
8.4 基差的期权特征 / 142
8.5 简易跨式期权 / 149
8.6 基差期权特征的运用 / 151
8.7 一个实际的例子 / 152
第9章 价格之间有内涵：跨期价差基础 / 158
9.1 跨期价差的定义 / 158
9.2 理论跨期价差的推导 / 162
9.3 跨期价差的另一种视角 / 171
第10章 追求多一点的概率：跨期价差交易策略 / 175
10.1 理论定价偏差 / 175
10.2 临近交割月规律 / 179
10.3 换月移仓规律 / 185
10.4 利用主力合约的波动性 / 189
10.5 跨期价差分析 / 190
第11章 曲线交易的选择：跨品种交易及其策略 / 199
11.1 跨品种交易的原理 / 199
11.2 跨品种交易的思路与策略 / 204
11.3 跨品种交易实例 / 208
第12章 国债期货的天然使命：套期保值的运用 / 215
12.1 套期保值的基本概念与原理 / 217
12.2 完美套期保值案例 / 218
12.3 套期保值比率 / 223
12.4 实战计算 / 226
12.5 套期保值比率的调整：收益率β调整法 / 229
12.6 收益率β的调整计算 / 230
12.7 调整套期保值比率的情况 / 233
12.8 补充说明：资金成本与期权 / 235
后记 / 238
参考文献 / 240
推荐序 （周 松）
前言
本书主要出场人物
第一部分 椰子冻学债券
第1章 债券基础知识 / 2
1.1 债券的概念：小船的借条 / 3
1.2 债券的不同类型 / 7
1.3 债券价格的变化 / 11
1.4 债券的到期收益率 / 18
1.5 到期收益率的走势与收益率曲线 / 24
第2章 债券计算与市场分析 / 28
2.1 货币的时间价值 / 29
2.2 简单债券价格计算 / 30
2.3 净价、全价与应计利息 / 33
2.4 债券价格与收益率特征 / 34
2.5 债券投资的利率风险 / 39
2.6 久期、基点价值与凸性 / 41
2.7 债券市场分析 / 46
第二部分 国债期货原理与应用
第3章 “掀起你的盖头来”：初识国债期货 / 56
3.1 远期与期货：球鞋买卖协议 / 57
3.2 国债 / 58
3.3 国债期货合约 / 59
3.4 国债期货的运用 / 64
第4章 国债与期货的亲密关系：国债期货基差 / 67
4.1 基差 / 69
4.2 基差收敛 / 70
4.3 基差交易的基本概念 / 72
4.4 基差走势分析 / 75
4.5 实际运行中需要注意的问题 / 80
4.6 关于T1703合约的补充说明 / 85
第5章 期货定价不神秘：基差与国债期货的定价原理 / 87
5.1 国债期货的定价思路 / 89
5.2 隐含回购利率 / 91
5.3 CTD国债 / 94
5.4 净基差 / 98
5.5 无风险套利 / 100
第6章 能不能做个“纯洁”的国债期货：国债期货中的期权 / 103
6.1 交割期权概述 / 106
6.2 细说转换因子 / 107
6.3 久期与CTD国债 / 110
6.4 收益率曲线形状变化 / 115
6.5 BNOC与期权 / 117
附录6A 转换因子计算公式 / 119
附录6B 转换因子的一些特征 / 120
附录6C 交割期权价值补充说明 / 120
第7章 光说不练假把式：国债期货计算实战 / 121
7.1 基差计算 / 122
7.2 持有收益计算 / 124
7.3 净基差计算 / 126
7.4 发票价格计算 / 127
7.5 隐含回购利率计算 / 128
7.6 数字精度 / 129
第8章 此期权非彼期权：基差的期权特征 / 133
8.1 基差交易 / 134
8.2 简易看涨期权 / 134
8.3 简易看跌期权 / 139
8.4 基差的期权特征 / 142
8.5 简易跨式期权 / 149
8.6 基差期权特征的运用 / 151
8.7 一个实际的例子 / 152
第9章 价格之间有内涵：跨期价差基础 / 158
9.1 跨期价差的定义 / 158
9.2 理论跨期价差的推导 / 162
9.3 跨期价差的另一种视角 / 171
第10章 追求多一点的概率：跨期价差交易策略 / 175
10.1 理论定价偏差 / 175
10.2 临近交割月规律 / 179
10.3 换月移仓规律 / 185
10.4 利用主力合约的波动性 / 189
10.5 跨期价差分析 / 190
第11章 曲线交易的选择：跨品种交易及其策略 / 199
11.1 跨品种交易的原理 / 199
11.2 跨品种交易的思路与策略 / 204
11.3 跨品种交易实例 / 208
第12章 国债期货的天然使命：套期保值的运用 / 215
12.1 套期保值的基本概念与原理 / 217
12.2 完美套期保值案例 / 218
12.3 套期保值比率 / 223
12.4 实战计算 / 226
12.5 套期保值比率的调整：收益率β调整法 / 229
12.6 收益率β的调整计算 / 230
12.7 调整套期保值比率的情况 / 233
12.8 补充说明：资金成本与期权 / 235
后记 / 238
参考文献 / 240
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