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统计数字会撒谎(高清)pdf下载
• 2021年12月16日

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内容简介
“自从使用了某某牌牙膏，我们的蛀牙减少了23%”；
“1924级的耶鲁毕业生平均年收入是25111美元”；
真相果真如此？数字的魔力决不仅止于此！
“根据相同的收入取样，计算方法也完全正确，同一个小区居民的年平均收入可以是2000英镑，也能是10000英镑”；
只需施展一点小技巧，就能让数据面目全非！
你是否执着于打听智力测验的结果？ 你是否对电视上那些专家所言的各种标准坚信不疑？
你是否认为抽烟与成绩的好坏直接相关？抑或受高等教育与晚婚有必然联系？
你是否确信眼见为实？如果图形能让事实的1：2瞬间变为眼前的1：8呢？你还确信自己的感觉吗？
这本“故事书”般的经典之作将为您轻松揭开谜底……

显示全部信息
作者简介
达莱尔·哈夫（Darrell Huff）
美国统计专家，于1913年出生在美国爱荷华州，毕业于爱荷华州立大学（the State University of lowa）,获得学士学位和硕士学位，在此期间他由于成绩优异加入了美国大学优等生的荣誉学会（Phi Beta Kappa），同时还参加了社会心理学、统计学以及智力测验等研究项目。达莱尔·哈夫的文章多见于《哈泼斯》、《星期六邮报》、《时尚先生》以及《纽约时报》等美国*媒体。1963年，由于他的贡献被授予国家学院钟奖（National School Bell Award）
目　　录
Chapter 1 内在有偏的样本
我们来看一则以前的新闻报道，“1924级的耶鲁毕业生平均年收入为25111美元。”好家伙，这些人干得真不赖！大家都把孩子送去耶鲁和牛津吧，那就是高薪的代名词，年纪轻轻就能享受幸福的生活。
可是，等一等，在充满怀疑的惊鸿一瞥后，关于该数字的两个疑点凸现出来：它居然惊人的精确，它也大得令人难以置信。Chapter 2 精心挑选的平均数
房地产商费尽心思大力宣传，你所居住的小区是高档小区，你邻居的年均收入是10000英镑；而该区域的纳税人委员会却反复向政府强调，这里居民的平均年收入只有2000英镑，是该减减税赋了。
到底谁在说谎？事实上，他们都是诚实的。两个数字都是正规的平均数，来自相同的居民，根据相同的收入，计算方法也完全正确，奥妙何在？

Chapter 3 没有披露的数据
“自从使用了多克斯牌牙膏，我们的蛀牙减少了23%。”
让我再引用一篇文章的标题——《现在就来预测孩子将来长多高》。“只需要利用现有的身高，再查表中的比例即可。”标题如是写道。
没有比这个“23%”和“身高表”更无聊的广告和报道了！可他们看起来是如此的煞有介事，问题出在哪？

Chapter 4 毫无意义的工作
彼得和琳达做了公认最好的智力测验——斯坦福-比内测验，结果是琳达的智商为101，彼得的只有98。专家告诉我们智商的平均数是100，即100意味着“正常”。于是进一步推断，琳达是比较聪明的孩子，彼得是个笨孩子。
相信我，任何类似的结论纯粹都是胡说。

Chapter 5 令人惊奇的图形
一张图告诉你朴实的10%的增长，而另一张却看起来是让人振奋的100%的增长，别怀疑你的眼睛，截然不同的两幅图说的可是同一回事！

Chapter 6 一维图形的滥用
数字是2∶1，但视觉效果却是8∶1。嘴上说的是15倍，看起来却是3倍……或许你正在被这些图形所振奋着。

Chapter 7 不完全匹配的资料
一篇来自著名实验室的报告：在11秒钟内仅仅半盎司该药的剂量就杀死了试管中31108个病菌。
随处可见某种榨汁机的广告：“经过实验室的证明”该榨汁机的“榨汁功能增强了26%。”……
听起来真不错，这是货真价实的“挂羊头卖狗肉”。

Chapter 8 相关关系的误解
抽烟与大学成绩；独身与上大学；身上的跳蚤与健康；房屋顶上白鹤鸟巢的个数与荷兰某个家庭中已出生孩子的人数；马萨诸塞州长老教会会长的收入与哈瓦那朗姆酒的价格……
是风牛马不相及？还是亦步亦趋、息息相关？真实的结果一定让你大跌眼镜。

Chapter 9 如何进行统计操纵
怎样在一年内获得22500美元的总收入？你只需1个妻子（或丈夫）和13个孩子。
“现在就购买圣诞礼物，你将节省100%。”精明的商家居然成了圣诞老人，开始免费馈赠了。
有些人很害怕你知晓其中的“技巧”。

Chapter 10 如何反驳统计资料
谁说的？他是如何知道的？遗漏了什么？是否有人偷换了概念？这个资料有意义吗？
提这5个问题，凭双眼就识破并揭穿虚假的统计资料；更为重要的是在具有欺骗性的数据海洋中找出可靠有用的资料，不再让你的关键决策南辕北辙。

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统计套利 理论与实战(高清)pdf下载
• 2021年12月16日

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内容简介

本书是一本全面介绍相对价值策略、股票市场中性策略、统计套利和配对交易策略的普及类入门书籍。全书分为两部分：第一部分介绍套利与相对价值策略，适合对量化投资几乎不了解的入门级读者；第二部分介绍统计套利与配对交易，适合有一定基础，希望了解统计套利和配对交易基础知识的读者。本书作为一本专门介绍统计套利的普及册子，适合有志于从事量化投资与对冲基金领域工作的对冲基金经理及对量化投资有兴趣的普通投资者。 [1]

图书目录

第1部分 套利与相对价值策略
第1章 套利的几个基本概念 2
1.1 套利定义 2
1.2 套利交易的优点 5
1.2.1 更低的波动率 5
1.2.2 更低的风险 5
1.2.3 对涨跌停的保护 6
1.2.4 更有吸引力的风险/收益比率 6
1.2.5 价差比价格更容易预测 7
1.3 套利交易的不足 7
1.3.1 潜在收益受限制 8
1.3.2 绝好的套利机会很少频繁出现 8
1.3.3 套利也有风险 8
1.4 套利交易的风险 9
1.4.1 价差往不利方向运行 9
1.4.2 交割风险 9
1.4.3 极端行情的风险 10
1.5 套利交易的作用 10
1.5.1 对冲相关商品的不确定性 10
1.5.2 有助于将扭曲的市场价格拉回至正常水平 11
1.5.3 增加流动性，抑制市场投机气氛 11
1.6 套利与投机的区别 12
第2章 几种常见的套利 13
2.1 ETF套利 14
2.1.1 ETF套利原理 14
2.1.2 ETF基金与LOF基金的异同 15
2.2 分级基金套利 16
2.2.1 分级基金套利的必备条件 16
2.2.2 分级基金套利空间 16
2.2.3 分级基金套利方式 17
2.3 股指期货期现套利 19
2.4 阿尔法套利 22
第3章 相对价值策略 26
3.1 相对价值策略的特点 27
3.1.1 低波动 27
3.1.2 低相关性 27
3.1.3 收益稳定 27
3.2 相对价值策略的分类 28
3.2.1 可转债套利策略 28
3.2.2 固定收益套利策略 41
3.3 相对价值策略风险 46
3.3.1 模型风险 46
3.3.2 收敛冲击 46
3.3.3 规模风险 47
第4章 股票市场中性策略 48
4.1 股票市场中性策略概述 48
4.2 全球股票市场中性策略基金 49
4.3 国内股票市场中性策略基金 51
第5章 相对价值策略对冲基金 53
5.1 西蒙斯与文艺复兴科技公司 53
5.2 杜宾与高桥资本 54
5.3 达里奥与桥水公司 56
第2部分 统计套利与配对交易
第6章 统计套利原理 60
6.1 统计套利的基本概念 60
6.2 统计套利的数学定义 63
6.3 统计套利策略的种类 64
6.3.1 成对/一揽子交易（Pair/Basket Trading） 65
6.3.2 多因素模型（Multi-factor Models） 65
6.3.3 均值回归策略（Mean-reverting Strategies） 66
6.3.4 协整（Cointegration） 66
6.4 统计套利策略的应用 68
6.5 统计套利策略的优、缺点 70
第7章 均值回归 71
7.1 正态分布与均值回归 71
7.2 股票投资中的均值回归 74
7.2.1 均值回归的必然性 75
7.2.2 均值回归的不确定性 75
7.2.3 均值回归的原因 78
7.3 动量与反转 81
7.3.1 均值回归视角下的反转策略 82
7.3.2 行为金融学对反转效应的解释 83
7.3.3 有效市场学派的解释 85
7.4 均值回归在中国股市的实证研究 88
7.5 赌徒谬误 91
7.6 均值回归指示器 94
第8章 协整 97
8.1 协整概述 97
8.1.1 什么是协整 97
8.1.2 协整理论产生的背景 98
8.1.3 协整理论的发展 100
8.1.4 协整理论的内容 103
8.1.5 协整理论的意义 104
8.2 协整检验 105
8.2.1 什么是协整检验 106
8.2.2 为什么要进行协整检验 106
8.2.3 协整检验方法 107
第9章 股票配对交易 113
9.1 配对交易的历史 113
9.2 配对交易的缺点 114
9.3 基于统计套利的配对交易实战案例及策略改进 114
9.3.1 配对交易实际应用案例 116
9.3.2 配对交易具体策略比较 119
第10章 期货统计套利 125
10.1 期货统计套利概述 125
10.1.1 替代性跨品种套利 127
10.1.2 产业链跨品种套利 128
10.2 期货统计套利风险 128
10.2.1 政策风险 129
10.2.2 市场风险 130
10.2.3 交易风险 131
10.2.4 资金风险 131
10.3 期货统计套利对我国期市发展的作用 132
10.4 期货统计套利流程 133
10.4.1 交易对象的选取 134
10.4.2 投资组合的构建 135
10.4.3 进出场和止损信号机制的建立 135
10.5 期货统计套利实证分析 138
10.5.1 研究对象 138
10.5.2 序列相关分析 139
10.5.3 ADF检验 142
10.5.4 协整检验和误差修正模型估计 145
第11章 指数化投资与指数增强 160
11.1 指数投资的魅力 160
11.2 指数追踪 162
11.2.1 基于优化方法的指数追踪技术 163
11.2.2 基于协整的经典指数追踪 164
11.2.3 基于协整的增强型指数追踪 166
11.2.4 基于协整的多头/空头统计套利策略 166
11.3 上证50指数追踪组合 167
11.3.1 数据的选取 168
11.3.2 组合的构建原则 168
11.3.3 调整（Rebalance）频率和交易费用 169
11.3.4 追踪结果的检验 169
11.3.5 实证结论 170
11.4 增强型上证50指数追踪组合 174
11.5 多头/空头市场中性投资策略 177
11.6 结论 180
第12章 期权初步 182
12.1 期权市场的历史 182
12.2 期权的分类 184
12.3 期权的构成要素 186
12.4 期权的价格 187
12.5 期权基本交易方式 190
12.6 期权的风险指标 192
12.7 期货与期权的区别 192
第13章 波动率与相关性的统计套利 195
13.1 波动率的统计套利思路 197
13.1.1 波动率的交易（Volatility Trading） 197
13.1.2 波动率套利（波动率空头-多头策略） 201
13.2 相关性套利交易 202
13.2.1 相关性交易的原理 202
13.2.2 离差交易（Dispersion Trading） 203
13.2.3 离差偏离——美国期权市场的证据 204
13.2.4 离差交易的损益与风险分析 206
13.2.5 离差交易策略的时机选择 207
13.2.6 小结 208
13.3 对波动率与相关性套利的思考 209
附 录 212
参考文献 231

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