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编辑推荐
本教材融金融理论和统计理论于一体，强调定性分析和定量分析相结合，理论分析和实证分析相结合，总量分析和结构分析相结合，内容编排顺序清楚、条理清晰、结构严谨。
内容简介
本书为“高等院校统计学精品课教材系列”中的一本。作者按照我国金融体系的运行现状和特点，运用各种统计方法对我国金融中的现实问题作了翔实的分析和研究。主要内容包括：货币市场和资本市场统计、有价证券的价值分析、通货膨胀的统计、外债监测统计指标体系、金融证券价格指数体系、证券投资组合、VaR测定方法和连接函数的应用研究、金融高频数据、金融预警指标体系、金融指数衍生产品统计等内容。本教材融金融理论和统计理论于一体，强调定性分析和定量分析相结合，理论分析和实证分析相结合，总量分析和结构分析相结合，内容编排顺序清楚、条理清晰、结构严谨。此次为第二版，作者主要对我国资本市场与货币政策的协整关系、通货膨胀、VaR方法等相关内容进行了修订。
目 录
第1章 金融统计理论和方法综述
第一节 金融与金融体系
第二节 金融统计的内容与方法
本章小结
思考与练习
第2章 货币市场与资本市场统计分析
第一节 货币市场与资本市场概述
第二节 资本市场与货币政策的相互影响
第三节 我国资本市场与货币政策的协整关系
本章小结
思考与练习
第3章 有价证券的价值分析
第一节 影响股票价格的因素分析
第二节 股票价格的计量模型
第三节 债券的投资价值分析和债券收益率分析
第四节 投资基金的价值分析
第五节 其他投资基金的价值分析
第六节 市盈率分析
本章小结
思考与练习
第4章 通货膨胀统计理论及其方法
第一节 通货膨胀概述
第二节 我国通货膨胀的成因及其实证分析
第三节 通货膨胀与经济增长之间的关系
第四节 我国通货膨胀形成原因的实证分析
第五节 对治理通货膨胀的几点建议
本章小结
思考与练习
第5章 外债监测统计指标理论体系
第一节 外债统计的概念和作用
第二节 外债监测统计指标体系及其分析
本章小结
思考与练习
第6章 证券市场价格指数理论体系
第一节 股票价格指数体系
第二节 债券价格指数
本章小结
思考与练习
第7章 证券投资组合理论与方法
第一节 马柯维茨的证券组合理论
第二节 证券组合分析的简化模型
本章小结
思考与练习
第8章 VaR模型及其实证分析
第一节 VaR方法产生的背景及历史沿革
第二节 VaR概述
第三节 VaR模型的计算方法
第四节 VaR模型的事后检验
第五节 VaR的实证分析
本章小结
思考与练习
第9章 金融高频数据
第一节 金融高频数据分析的现状与问题
第二节 我国证券市场高频数据的分布特性
第三节 高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析
本章小结
思考与练习
第10章 金融风险预警指标体系及预警方法
第一节 金融风险的内涵及金融危机的成因
第二节 国内外金融风险预警指标体系评价
第三节 金融风险预警方法评价
第四节 建立我国的金融预警系统
第五节 我国金融风险预警指标体系的确立
第六节 建立五灯显示预警系统
本章小结
思考与练习
思考与练习参考答案
主要参考文献
第一节 金融与金融体系
第二节 金融统计的内容与方法
本章小结
思考与练习
第2章 货币市场与资本市场统计分析
第一节 货币市场与资本市场概述
第二节 资本市场与货币政策的相互影响
第三节 我国资本市场与货币政策的协整关系
本章小结
思考与练习
第3章 有价证券的价值分析
第一节 影响股票价格的因素分析
第二节 股票价格的计量模型
第三节 债券的投资价值分析和债券收益率分析
第四节 投资基金的价值分析
第五节 其他投资基金的价值分析
第六节 市盈率分析
本章小结
思考与练习
第4章 通货膨胀统计理论及其方法
第一节 通货膨胀概述
第二节 我国通货膨胀的成因及其实证分析
第三节 通货膨胀与经济增长之间的关系
第四节 我国通货膨胀形成原因的实证分析
第五节 对治理通货膨胀的几点建议
本章小结
思考与练习
第5章 外债监测统计指标理论体系
第一节 外债统计的概念和作用
第二节 外债监测统计指标体系及其分析
本章小结
思考与练习
第6章 证券市场价格指数理论体系
第一节 股票价格指数体系
第二节 债券价格指数
本章小结
思考与练习
第7章 证券投资组合理论与方法
第一节 马柯维茨的证券组合理论
第二节 证券组合分析的简化模型
本章小结
思考与练习
第8章 VaR模型及其实证分析
第一节 VaR方法产生的背景及历史沿革
第二节 VaR概述
第三节 VaR模型的计算方法
第四节 VaR模型的事后检验
第五节 VaR的实证分析
本章小结
思考与练习
第9章 金融高频数据
第一节 金融高频数据分析的现状与问题
第二节 我国证券市场高频数据的分布特性
第三节 高频数据的自回归条件期间模型及其实证分析
本章小结
思考与练习
第10章 金融风险预警指标体系及预警方法
第一节 金融风险的内涵及金融危机的成因
第二节 国内外金融风险预警指标体系评价
第三节 金融风险预警方法评价
第四节 建立我国的金融预警系统
第五节 我国金融风险预警指标体系的确立
第六节 建立五灯显示预警系统
本章小结
思考与练习
思考与练习参考答案
主要参考文献
