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• 2021年11月06日

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编辑推荐

  资金流向分析与技术分析的完美结合,正确判断股票资金流向,让投资多几分胜算。从资金流向的角度揭露主力鲜为人知的秘密。

内容简介

  本书主要内容简介:愚本白丁,山野草民,悠然自得,苟延于世。一无是处,独痴炒股。偶有所获,不亦乐乎。常孤斟自饮,酩酊大醉。虽清寒却怡情,世炎凉自逍遥。经累年之艰辛,历数载之煎熬,醍醐灌顶,渐彻渐悟,茅塞始开。然民醉于水火,众难于苦海,而主力俯拾仰取,斩金夺银,有感于此,颇欲言之而后快。思潮如泉涌,下笔似神助,愤世成书。纵观全书,书缘有三,书趣亦有三。选题独创,此缘一也。世有柏油马路,吾独爱披荆斩棘。路有通途万千,吾另辟蹊径。近年之势,资金之风颇盛,然无一书面世,无一技成系,实为憾也。贵人相助,此缘二也。慧眼独具,才高八斗,其言辞闻所未闻,其批注叹为观止,口吐珠玑,妙笔生花,真天下才女也。神灵指引,此缘三也。吾本愚钝,不学无术。非吾本业,甚痴心妄想。口无遮拦,笔不流畅,实难成章。冥冥之中,神灵指引。理论之奥,此趣一也。资金容度,涨跌之根本;二道理论,损赢之技法;买卖原则,进出之基础;股性轮回,股行之本质。

作者简介

  孤酊客,原名张勇,1973年生人,毕业于中国地质大学计算机财会专业。000年开始涉足证券行业,有十几年的股票买卖及研究经验,是资深散户、研究型投资者。本书指标源码可从中国经济出版社网站“中经理财咨询台”上免费下载。

目  录

第一章 资金流向分析指标
资金量
单数比
单数差
大单动向及其计算方法
第二章 资金量分析
庄家活动率
资金流向与股价涨跌的基本形态
股性和资金量
大盘资金量BBD
资金量的基本操作规律
第三章 资金主力的入资建仓路径
资金主力的建仓
圆顶型入资建仓路径
圆底型入资建仓路径
横盘型入资建仓路径
缓坡型入资建仓路径
弧型入资建仓路径
第四章 资金主力的清洗路径
资金主力的清洗路径
单日大跌清洗路径
双日大跌清洗路径
多日跌幅清洗路径
多日横盘清洗路径
阴谋式清洗路径
第五章 资金主力的撤资路径
资金主力的撤资路径
直接减仓型撤资路径
边拉边减型撤资路径
波段减仓型撤资路径
横盘减仓型撤资路径
涨停板撤资路径
第六章 从资金量角度研究分时图
分时图的基本形态
分时抛售图
分时吸筹图
分时拉升图
分时清洗图
分时假象图
第七章 基本转向和攻击形态
“之”字转向
跌幅转向
十字星攻击形态
分时横盘上攻
第八章 资金量异常介入点
大户和超大户增减仓
资金量拐点
主力入资异常介入点
波浪点资金量异常介入点
……
第九章 资金量选股方法
第十章 资金量的操作管理
附录


• 2021年11月06日

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 新品种,新玩法,实战专家全面解析交易疑难点。
由刘和鑫编著的这本《股票期权的套利与套期保值》是股票期权实战系列丛书之一。全书分上下两篇,上篇介绍股票期权的套利交易,下篇讲述股票期权的套期保值交易。本书在介绍相关内容时经常运用股票期权计算器作图。
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作者简介
 刘和鑫,2009年进入上海龙软信息技术有限公司,从事量化交易研究和实务操作。2011年至今,就职于上海衍金投资管理有限公司,从事投资交易及风险管理工作。在实战交易中,逐渐形成以对冲套利策略为主的稳健型投资风格。
目  录

导读

上篇 股票期权的套利
第一章 股票期权的边界与边界套利
第一节 认购期权价格的边界
一、认购期权价格的上限
二、认购期权价格的下限
三、认购期权价格边界的图示
第二节 认沽期权价格的边界
一、认沽期权价格的上限
二、认沽期权价格的下限
三、认沽期权价格边界的图示
第三节 期权边界的性质及边界套利
一、期权边界的理论性
二、边界套利的可行性分析
三、无风险套利中的注意事项
四、时间价差中的无风险套利
第二章 价差策略中的无风险套利
第一节 期权的单调性套利
一、认购期权的单调性
二、认购期权的单调性套利
三、认沽期权的单调性
四、认沽期权的单调性套利
第二节 期权的凸性和凸性套利
一、认购期权的凸性
二、认购期权的凸性套利
三、认沽期权的凸性
四、认沽期权的凸性套利
五、铁蝶式和铁鹰式套利
附:单调性套利、凸性套利一览表
第三章 股票期权的平价套利
第一节 转换套利
一、认沽一认购平价公式
二、转换套利的构造
三、转换套利的边界及适用情况
第二节 逆转换套利
一、逆转换套利的构造
二、逆转换套利的边界及适用情况
三、无套利区间
第三节 盒式套利
一、买进盒式套利
二、卖出盒式套利
三、盒式套利的机会判断
第四节 平价套利的扩展——期(货)代现
一、50ETF、上证50和上证50股指期货
二、用股指期货进行转换套利
三、用股指期货进行逆转换套利
四、平价套利各种策略的总结
附:套利行情的监测——“通达信”期权软件简介
一、单调性无风险套利的监测
二、水平价差无风险套利监测
三、凸性价差套利的监测
四、平价套利和盒式套利的监测
五、套利监测行情的缺陷与专业软件

下篇 股票期权的保值与保险交易
第四章 针对标的证券多头的卖期保值
第一节 保值型卖期保值的三种策略
一、以标的证券期货实施卖期保值
二、以期权合成证券实施卖期保值
三、合成证券与股指期货的效果比较
四、以单一期权实施卖期保值
第二节 保险型卖期保值
一、买进平值等量认沽期权
二、买进等量或超量虚值认沽期权
三、不同行权价策略的综合对比
四、卖出认购期权策略
第三节 卖期保值策略的比较总结
一、买进认沽期权与卖出认购期权的比较
二、围墙(领口)策略——卖期保值策略的变形
三、卖期保值诸策略的比较
第五章 针对标的证券空头的买期保值
第一节 保值型买期保值的三种选择
一、以标的证券期货进行买期保值
二、以期权合成证券实施买期保值
三、以单一期权实施买期保值
第二节 保险型买期保值
一、买进等量平值认购期权
二、买进等量或超量虚值认购期权
三、不同行权价策略的综合对比
四、卖出认沽期权策略
第三节 买期保值策略的比较总结
一、买进认购期权和卖出认沽期权的比较
二、围墙(领口)策略——买期策略的变形
三、买期保值诸策略比较
第六章 空仓者的买期保值——“9010”法则
第一节 用现金与相应的衍生品替代标的证券
一、现金加期货替代标的证券
二、现金加期权合成证券替代标的证券
三、现金加单个期权动态复制标的证券
第二节 空仓者的保险型替代策略
一、买进等量平值认购期权
二、买进虚(实)值认购期权及其比较
三、卖出平值认沽期权
四、卖出实(虚)值认沽期权及其比较
第三节 “9010”法则下诸策略比较
一、买进认购期权和卖出认沽期权的比较
二、空仓者的围墙策略——配置牛市垂直价差
三、空仓者买期保值诸策略比较
四、“9010”法则与保本基金

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