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内容简介
商品交易顾问（commodity trading advisor,CTA）是一个历史称谓，最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金（commodity pool）；而今在期货投资领域，已经全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生产品的投资顾问（trading advisor,TA)以及以商品期货或（和）金融衍生产品为投资对象的期货投资基金（futures fund），亦即管理型期货（managed futures）。因此，尽管本书的书名为《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》，但《期货投资基金——风险、业绩分析与选择》一名也许更能让广大中国读者明了其全面宗旨和真实内涵。
期货投资基金的兴起也许是进入21世纪以来最有影响意义的金融现象之一。传统上被归于“另类投资”的期货投资基金，在日益进入主流机构投资者的资产配置序列之际，也越来越多地受到主流研究方法的检验，其神秘面纱正在揭去。《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》正是一本为我们廓清期货投资基金关键认识的权威论文集。本书的高度在于，用主流研究方法和大量的数据，检验了期货投资基金领域许多颇具争议的议题，对期货投资基金的实践与管理进行了诸多理论精炼和总结。对于尚处于起步阶段的中国期货界的管理者和投资者而言，本书尤其为我们提供了宽阔的视野和深邃的思路，值得我们仔细研读。
目 录
第一篇 业绩 ?
第一章 管理型期货和对冲基金：天作之合
第二章 基准化CAs业绩 ?
第三章 管理型期货业绩：持续性和收益来源 ?
第四章 CA业绩、存活性偏误和解散频率 ?
第五章 运用数据包络分析的CA业绩评价 ?
第六章 市场条件变化中的CAs业绩 ?
第七章 使用数据包络分析的CAs单一效率和交叉效率 ? ?
第二篇 风险和管理型期货投资 ?
第八章 大型对冲基金和CA交易对期货市场波动率的影响 ? ?
第九章 测度管理型期货的买入波动率策略 ?
第十章 管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性 ?
第十一章 使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险 ? ?
第三篇 管理型期货：投资、佣金与监管 ?
第十二章 管理型期货的投资 ?
第十三章 管理和激励佣金对CA业绩的影响：一个注解 ? ?
第十四章 管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚?监管模式 ?
第四篇 计划评估、选择和收益 ?
第十五章 如何设计商品期货交易计划 ?
第十六章 选择合适的CA：一个或有要求权方法 ?
第十七章 CA与资产组合分散化：时间性研究 ?
第十八章 CA收益的随机游走行为 ?
第十九章 收益增进的CA分散化策略 ?
第二十章 将CA纳入资产配置流程：一个均值修正的?风险价值框架 ?
第二十一章 CA收益的ARMA模型 ?
第二十二章 CAs的风险调整后收益：使用修正的夏普比率 ? ?
第二十三章 管理型期货的时间分散功能 ?
参考文献
第一章 管理型期货和对冲基金：天作之合
第二章 基准化CAs业绩 ?
第三章 管理型期货业绩：持续性和收益来源 ?
第四章 CA业绩、存活性偏误和解散频率 ?
第五章 运用数据包络分析的CA业绩评价 ?
第六章 市场条件变化中的CAs业绩 ?
第七章 使用数据包络分析的CAs单一效率和交叉效率 ? ?
第二篇 风险和管理型期货投资 ?
第八章 大型对冲基金和CA交易对期货市场波动率的影响 ? ?
第九章 测度管理型期货的买入波动率策略 ?
第十章 管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性 ?
第十一章 使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险 ? ?
第三篇 管理型期货：投资、佣金与监管 ?
第十二章 管理型期货的投资 ?
第十三章 管理和激励佣金对CA业绩的影响：一个注解 ? ?
第十四章 管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚?监管模式 ?
第四篇 计划评估、选择和收益 ?
第十五章 如何设计商品期货交易计划 ?
第十六章 选择合适的CA：一个或有要求权方法 ?
第十七章 CA与资产组合分散化：时间性研究 ?
第十八章 CA收益的随机游走行为 ?
第十九章 收益增进的CA分散化策略 ?
第二十章 将CA纳入资产配置流程：一个均值修正的?风险价值框架 ?
第二十一章 CA收益的ARMA模型 ?
第二十二章 CAs的风险调整后收益：使用修正的夏普比率 ? ?
第二十三章 管理型期货的时间分散功能 ?
参考文献
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