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• 2021年12月17日

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内容简介

假如未来是可见的,结果会怎样?投资者会播下财富的种子,等待收获确定性的利润;创业者会调整业务方向,下一个台风口会像航班一样准时到来;理解未来就是理解趋势。须知,趋势有硬趋势和软趋势之分,硬趋势是未来的定数,软趋势是未来的变数。

本书的主旨便是对这两者加以区分。作者所领导的机构是全球久负盛名的预测者,数百次精准预测到大变革,无一失手。本书首次公开作者精准预测的逻辑,以理解未来的7大原则构建“远见力”,甫一出版即登亚马逊畅销书排行榜榜首,受到美国商界精英的热烈追捧。如今,只有少数人具有“远见力”。“远见力”是一种可以开发、细化、强化的技能,跟随本书养成正确的习惯,你也能看到硬趋势。

作者简介

丹尼尔•伯勒斯(Daniel Burrus)是一位未来学家,也是科技发展领域的咨询大师,他专注于科学和创新领域的长期发展趋势,为财富500强企业的CEO们提供建议,帮助他们发现创新机会、解决经营难题。微软、谷歌、IBM、凯萨医疗、东芝、通用汽车、宝洁、美国运通、西北大学凯洛格商学院、安永以及迪士尼都是他的忠实客户。伯勒斯还成功创业并妥善经营着6家企业,他的演讲足迹遍布全球,并著有多本关于创新的书。

约翰•戴维•曼(John David Mann)25年来写作了多本关于商业、领导力以及成功法则的书,是一名畅销书作者,著作《The Go-Give》是华尔街日报畅销书之一。

金丽鑫,美国普渡大学工商管理硕士,北京大学外国语学院英语系学士,北京大学软件与微电子学院硕士。曾在中国农业部国际合作司从事外事口译和笔译工作,另在美国普渡大学承担中美科学技术翻译工作及口译工作。

目  录

简目

前 言
第 1 章 从确定性开始

第 2 章 洞察先机

第 3 章 变 革

第 4 章 跳出你面临的问题

第 5 章 反其道而行

第 6 章 重新定义和再创造

第 7 章 主导未来

后记:一项实验

注 释
出版后记

目  录

详目

前 言
第 1 章 从确定性开始 
周期变化
线性变化
硬趋势与软趋势
猫王谬误阴魂不散
硬趋势中的黄金屋
价值百万美元的远见力
美国汽车生产商
历史会骗人,未来假不了
行为准则
第 2 章 洞察先机 
由内而外主动改变
科技进步的八大路径
案例分析:妙音
三大数字化油门
垂直上升
行为准则

第 3 章 变 革 
疾驰残影
复苏不会到来
智能化未来
智能医疗保健
预防性医疗保健
自我保健
欢迎进入 Web 3.0
欢迎进入 Web 4.0:超级智能电子代理
技术驱动型变革的时代,需要兼容并包的思维
全新的黄金法则
一只新鱼缸
行为准则
第 4 章 跳出你面临的问题 
眼前的问题未必是真问题
专注于错误问题将导致破产
每一个问题下都隐藏着机会
剥洋葱
只专注一个问题
跳过鬼门关
不妄下判断
直接跳到终点线
遗留系统的诅咒
跳过稀缺
两个电信的故事
煤炭问题再探索

行为准则
第 5 章 反其道而行 
反其道而行,效果更佳
没钱变有钱
小举动,大影响
将能源带入人们的生活
深埋的宝藏
匠人所弃的石头
未来总是赢家
镜中缘
行为准则
第 6 章 重新定义和再创造 
再创造势在必行
彻底改造一切
忽略竞争
持续的去商品化
旧瓶装新酒也是再创造
重点不在工具,而在于如何使用工具
找到你的核心优势
与众不同
电池和三明治
行为准则
第 7 章 主导未来 
未来愿景

管理未来愿景
狮 城
教育愿景
工作愿景
学会快速失败
新未来的特点
合 作
信 任
打造更人性化的世界
明日实验室:问题的力量
后记:一项实验 
概念成形
公司开张
宏大愿景
研究过程
看到问题
收入来源
产品出炉
隆重登场
主导公司未来
注 释
出版后记

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• 2021年12月17日

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内容简介
将数量化工具引入投资分析,需要结合中国股票、期货市场实际情况,为投资者开发并讲解含金量高、长期有效、逻辑清晰的量化投资模型,在量化投资领域才能快速普及开来。本书在模型开发过程讲解的基础上,给出建模思路和绩效评估理论,并公开部分机构模型,指导投资者进一步钻研。本书为每个模型展示迭代过程中的绩效,并通过让读者扫描二维码,下载模型,构建纸媒和互联网的连接机制。
作者简介

 

濮元恺

从2009年开始研究并撰写技术指标分析资料,拥有十几年的A股投资经历和程序化交易模型开发经历。2016年加入中国量化投资学会专家委员会,目前在励京投资管理(北京)有限公司任研究总监、基金经理。作者创立的“量化投资训练营”微信公众号,聚集了一批活跃且热心交流分享的投资业内人士,储备了大量知识类文章。

目  录

第1章 量化投资入门建议与行业概况…. 1

1.1 学习路线图与重要知识节点…. 1

1.2 稳步上升的资金曲线是否存在…. 6

1.3 有保留地相信回测结果…. 12

1.4 绩效评估常见指标和方法…. 16

1.5 部分可视化免编程量化分析平台…. 21

第2章 快速驾驭编程语言知识…. 32

2.1 TB基本编程——基础知识…. 32

2.2 TB基本编程——条件循环语句…. 39

2.3 Python语言比你想象中更简单…. 43

2.4 Python Numpy库常用操作解读…. 55

2.5 Python Pandas库常用操作解读…. 58

2.6 实战开始:在股票平台进行数据查询…. 63

第3章 股票期货择时交易模型…. 70

3.1 ETF二八择时法则,跑赢基础股票指数…. 70

3.2 Aberration系统,长期活跃于期货市场…. 83

3.3 低价股 逆向双均线模型,初步探索个股特征…. 102

3.4 CCI通道 自适应系统,驯服商品期货波动…. 111

3.5 AMA自适应均线系统捕捉价格启动机会…. 122

3.6 “海龟交易法则”辉煌战绩与实践…. 139

第4章 基本面和技术面交易模型…. 147

4.1 股票模型思路形成与常见问题…. 147

4.2 小市值二八过滤止损模型,A股明星以小为美…. 152

4.3 PEG价值选股模型,复制彼得·林奇投资路径…. 163

4.4 技术指标测试平台…. 174

4.5 动量效应和反转效应…. 188

4.6 换手率和资金流模型,主力和筹码盘根错节…. 197

4.7 个股CTA策略尝试…. 215

4.8 高频因子低频交易,“聪明钱”因子模型…. 228

4.9 股息率高分红模型,与参数优化实践…. 244

第5章 更有效的期货交易模型构建…. 260

5.1 万变不离其宗,均线类模型本质剖析…. 260

5.2 逆势交易在期货市场的初步实践…. 267

5.3 大小周期双频率模型CTA实战…. 281

5.4 OpenRangeBreaker短线突破交易系统…. 290

第6章 股票多因子模型实战…. 309

6.1 理解回归问题的原理…. 309

6.2 基本的统计学知识补充…. 313

6.3 股票多因子模型的实质…. 325

6.4 股票收益50年探索历程…. 333

6.5 单因子分析方法…. 337

6.6 多因子选股模型:多元线性回归法…. 345

6.7 SVR机器学习多因子建模…. 355

第7章 模型与实盘投资难点…. 367

7.1 参与CTA市场的必要性和必然性…. 367

7.2 止损模块的重要意义与取舍…. 373

7.3 我们更加侧重的绩效评估理论…. 375

7.4 警惕隐藏的回撤幅度和回撤时间…. 379

结束语 不断失败和不断迭代…. 381


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